布朗運動和隨機計算

布朗運動和隨機計算

图书基本信息
出版时间:2006-5
出版社:世界圖書出版公司(此信息作廢)
作者:愛卡拉察斯
页数:470
书名:布朗運動和隨機計算
封面图片
布朗運動和隨機計算
前言
  Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting, and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject, leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time, we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..
内容概要
本書是Springer《數學研究生叢書》之113卷,是國內外公認的金融數學經典教材,各章有習題詳解。本書初版于1988年,1991年出第2版,之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。
书籍目录
Preface Suggestions for the Reader Interdependence of the Chapters Frequently Used Notation CHAPTER 1 Martingales, Stopping Times, and Filtrations   1.1. Stochastic Processes and (y-Fields   1.2. Stopping Times   1.3. Continuous-Time Martingales   1.4. The Doob-Meyer Decomposition   1.5. Continuous, Square-Integrable Martingales   1.6. Solutions to Selected Problems   1.7. Notes CHAPTER 2 Brownian Motion   2.1. Introduction   2.2. First Construction of Brownian Motion   2.3. Second Construction of Brownian Motion   2.4. The Space C[0, ∞), Weak Convergence, and Wiener Measure   2.5. The Markov Property   2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle   2.7. Brownian Filtrations  2.8. Computations Based on Passage Times  2.9. The Brownian Sample Paths  2.10. Solutions to Selected Problems  2.11. NotesCHAPTER 3 Stochastic Integration  3.1 Introduction  3.2 Construction of the Stochastic Integral  3.3 The Change-of-Variable Formula  3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion  ……CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential EquationsCHAPTER 5 Stochastic Differential EquationsCHAPTER 6 P.Levy's Theory of Brownian Local TimeBibliographyIndex
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评论与打分
  •     springer這個系列的書都很好,金融隨機分析1&2也很值得學習
  •     無論是學金融還是學概率都應好好研究一下這本書鞅布朗運動隨機積分講的都很清楚大部分習題有精解是值得反復看的好書
  •     沒什麼好說的 金融數學的經典教材 雖然是影印版的 但質量不錯 就是書本的外包裝有點點小破損 希望以後發貨前自習檢查 但無大礙 這本書需要時間好好鑽研
  •     這本書我現在還看不懂 打算等RUDIN的分析學的三本書看完之後再看 經典隨機計算的書 值得收藏
  •     只是看GTM標志, 就可以信賴這本書. 詳細論述了布朗運動及相應計算的細節問題, 非常適合學習SDE的人員使用.
  •     這本書印刷質量好,不過還沒來得及仔細看。它是一本經典的學習金融數學的教材,值得一讀
  •     學隨機必學布朗運動,關注隨機擾動項的規律,這是一本好書
  •     金融數學方面很經典的書,細細鑽研可以學到很多,寫的很嚴謹
  •     這是隨機微分方程里面最好的一本之一,但能讀明白的人不多
  •     一如既往世圖出版社的風格,研究金融資產定價的都該買來看看
  •     研究生時用過此書,很好,書有些難,打算買一本新的收藏
  •     書挺好的,是比較經典的書,印刷的也還好……
  •     經典呀!
  •     雖然還沒看,但覺厲的一本書。。
  •     挺好的一本書,畢竟是名著。
  •     經過一段時間的試讀發現,相當不錯,老外思路那叫一個清晰啊,另外書中有些專業詞匯,對我這個門外漢來說還是有些難,要是有本書專業詞匯翻譯對照表就完美了~
  •     我十多年前做在學校念書的時候,讀過這本書,這是本極好的書。今年在當當上想買,卻遭遇一場搞笑的服務。送書人不願意送貨上門,他要求我自己去取貨。我的辦公室在市中心,2層樓上,離市政府僅僅6-7分鐘的步行距離。送書人說︰“你不來取,就算是你退貨”。至今我也沒拿到書。我沒有申明過要退貨。我把情況反映給當當網,客服說會給我答復。但我等了一個月也沒有人來解決。因此,我有一個建議︰不必在當當購書。當當的服務極其差勁!相比卓越網(http://www.amazon.cn/)等等,當當的服務差得太遠。我的切身體會︰不必和當當這樣的貨色打交道。
  •     最好的教材
  •     這個東西........以後做****的同學可以研究一下...
  •     非常喜歡,滿意
  •     書不錯,質量很好,內容喜歡,快遞也很給力,一天就到了
  •     台歷了 哈哈
  •     挺好的 專業書籍 沒什麼好說的
  •     很好,很好,我繼續努力的看。。。。。
  •     我感覺有了當當網的上門送貨,我的學習生活更加方便,真心地感謝你們,你們辛苦了,快樂了我們!謝謝了!
  •     傳說中讀了它,就可以博士畢業了
  •     沒有時間看啊。
  •     這本書真的很難,國外研究生用書吧,國內隨機過程和布朗運動的話,可以先看Durrett的那本書,然後再來仔細讀這本
  •     本人應用數學專業,此時資質尚淺,此書絕世經典,暫裝書架,聊以自勵,望能盡快開始讀此書!!!
  •     最好把測度論、概率論學明白了,在對隨機過程有一些初步了解後再來翻這本書,這是一本advanced級別的書。此外,此書為什麼國內不出一個翻譯的版本呢?
  •     值得一讀的金融圖書
  •     包裝得很好,還有封皮。
  •     很深奧,很實用。
  •     書的內容就不用說了很經典的一本書但質量不咋的注意了一下書是什麼三河市國英印務有限公司印刷的比起我們學校圖書館的書這書印的優點糙
  •     書還不錯,書紙有點黃~~
  •     只是印刷質量不太好,以前在學校買的世圖的書印刷好多了。
  •     教科書性質的,可以一看。